Théorèmes limites pour certaines chaînes de Markov

Abstract

Cette thèse est consacrée essentiellement à l’étude de la convergence vers une loi stable d’une somme normalisée de variables aléatoires en dépendance Markovienne. Sous une condition de type Doeblin, le résultat obtenu dit que ces variables aléatoires peuvent être assimilées à des variables aléatoires indépendantes ayant pour loi l’image par la fonctionnelle de la mesure invariante de la chaîne de Markov.