Apport de la théorie des valeurs extrêmes à la modélisation et la gestion des risques boursiers, financiers et hydro-météorologiques

Abstract

Le risque est un phénomène inhérent à plusieurs domaines qui relèvent de la vie des décideurs et des investisseurs. A ce titre, les chercheurs portent un intérêt très particulier à l'évaluation, la gestion et à la prévision des différents types de risques, pouvant entraver le bon déroulement d'une activité ou menacer un projet ou une infrastructure. C'est dans ce contexte que la présente thèse s'inscrit. Sur le plan organisationnel, la thèse se décompose en deux grandes parties distinctes. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extrêmes, en mettant l'accent sur l'approche "Peaks Over Threshold (POT)". La deuxième partie quant à elle, à vocation pratique, est consacrée aux applications et au traitement des données réelles.