Contribution à l'étude de l'estimation séquentielle par approximation stochastique d'un paramètre statistique

Abstract

Dans cette thèse est défini un processus général d’approximation stochastique utilisé pour l’estimation d’un paramètre statistique sous contraintes convexes (chapitre I). Nous étudions la convergence presque sûre, l’efficacité asymptotique forte (dans IR), l’efficacité asymptotique faible de ce processus (chapitres II, III, IV). Nous donnons comme application : estimation d’un paramètre de décalage (chapitre V), estimation d’un paramètre d’une loi de type exponentiel dans IR, des paramètres d’une loi normale dans IR, d’une médiane (chapitre VI).