Développement d'un système d'aide à la décision pour la modélisation des valeurs extrêmes en finance et en hydrologie.

Abstract

La multiplication et les impacts socio-économiques importants des événements extrêmes justifient l'intérêt croissant pour l'application de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) qui s'est développée ces dernières années auprès des chercheurs et décideurs, afin de comprendre le comportement des risques extrêmes. La présente thèse utilise la TVE, notamment l'approche des excès (POT), dans des cas pratiques en hydrologie et en finance. Toute la difficulté de cette approche réside dans le choix du meilleur seuil assurant la convergence vers la loi GPD. Dans un premier temps, nous exposons le cadre d’étude dans lequel ce travail se situe. Notre approche s’appuie sur la méthode des excès pour estimer les paramètres des modèles utilisés pour évaluer et prévoir les risques. Nos résultats sont présentés dans la deuxième et troisième partie de cette thèse. Nous concluons par quelques propositions et perspectives de recherches.