Inclusions différentielles stochastiques et inégalités quasi-variationnelles généralisées

Abstract

Cette thèse est composée de deux parties indépendantes. Dans la première partie, on définit l’intégrale stochastique d’un processus stochastique multivoque prévisible et localement borné par rapport à une semimartingale continue et nulle en 0 et on établit l’existence de solutions de deux types d’inclusions différentielles stochastiques. Dans la deuxième partie on démontre des résultats d’existence de solutions des inégalités quasi-variationnelles généralisées en établissant une version générale du KKM-théorème.