Contributions des processus stochastiques et l'intelligence artificielle à la modélisation et gestion de risque de marché
| dc.contributor.author | El Hachloufi Mostafa | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T13:31:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T14:45:17Z | |
| dc.date.available | 2021-06-22T13:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-20 | |
| dc.description.collaborator | Benbachir, Saâd (Président) | |
| dc.description.collaborator | El Haddad, Mohammed (Suffragant et Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | El Marzouki, Abdenbi (Suffragant) | |
| dc.description.collaborator | Faris, Hamza (Suffragant) | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/14676 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohammed V, Faculté des Sciences Juridiques et Sociales - Agdal -, Rabat | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 119/2021; | |
| dc.subject | Sciences de gestion | fr_FR |
| dc.subject | Processus stochastique | fr_FR |
| dc.subject | Intelligence artificielle | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation mathématique | fr_FR |
| dc.subject | Risque de marché | fr_FR |
| dc.subject | Valeur (VaR) | fr_FR |
| dc.subject | Valeur à risque conditionnelle (CVaR) | fr_FR |
| dc.subject | Algorithme génétique | fr_FR |
| dc.subject | Réseau de neurone | fr_FR |
| dc.subject | Logique floue | fr_FR |
| dc.subject | Portefeuille d'actifs financier | fr_FR |
| dc.subject | Taux de change | fr_FR |
| dc.subject | Finance islamique | fr_FR |
| dc.subject | Arbun | fr_FR |
| dc.subject | Sukuk | fr_FR |
| dc.title | Contributions des processus stochastiques et l'intelligence artificielle à la modélisation et gestion de risque de marché | fr_FR |