Risque de crédit, risque de liquidité, et la performance du secteur bancaire marocain

Abstract

Le secteur bancaire marocain s’est engagé dans un ensemble de réformes structurelles et organisationnelles visant la modernisation du secteur depuis les années 90. A l’heure de la mondialisation, la plupart des pays industrialisés ou en voie de développement ont été amenés à modifier substantiellement leur réglementation bancaire. Le Maroc, en tant qu’un pays largement ouvert sur l’extérieur n’a pas échappé à la règle. C’est pour cette raison, qu’il a introduit le 14 février 2006, une nouvelle loi bancaire susceptible à mieux organiser l’activité bancaire, et pour suivre les changements internationaux, une nouvelle loi bancaire a été promulgué et publiée au Bulletin officiel N° 6340 en date du 05 Mars 2015. Cependant, l’ampleur sans précédent de la crise financière et bancaire de 2007 a fortement fragilisée le contexte général du monde de la finance et banque. Cette crise qui est survenue alors que l’utilisation des modèles internes de gestion des risques recommandés par la réglementation de Bâle 2 venait juste d’être mise en place par les établissements bancaires d’envergure internationale. Toutefois, il semblait que juste avant la crise, les institutions bancaires les plus importantes étaient dotées de capitaux propres suffisants, puisque leur ratio représentait le double de celui exigé par Bâle. Cette apparente solidité n’a pourtant pas résisté au scénario dramatique de 2007. Il est donc légitime de se demander si les banques marocaines peuvent vivre un jour quelque chose pareille. L’ampleur de cette crise a soulevé plusieurs points faibles de cette réglementation bancaire et elle a mis en question son degré d’efficacité et le fait que la réglementation Bâle n’a pas pu prévenir le risque systémique lié à la crise financière nous incite à étudier la réglementation bancaire marocaine et son degré d’efficacité en termes d’amélioration de la performance bancaire. L’objectif de cette thèse est de déterminer l’impact de la stratégie suivie par les banques Marocaines en matière des deux risques majeurs dans la crise des subprimes, qui sont le risque de crédit et le risque de liquidité sur la performance de secteur bancaire Marocain.