Estimation robuste sous un modèle de contamination non symétrique et M-estimateur multidimensionnel

Abstract

Dans cette thèse nous étudions la robustesse des estimateurs sous les deux modèles de contamination non symétrique

Fε,x = (1-ε)Fθ + εHx et Fε = (1-ε)Fθ + εG.

Nous étudions aussi la robustesse des M-estimateurs multidimensionnels et en particulier les M-estimateurs de regression non linéaire pour lesquels nous établissons la normalité asymptotique.